他收藏不为换钱 父亲买画，从不计较名头的大小，看画本身的艺术价值。他自己在中西绘画上面都下过苦功，他对画的艺术价值，研究得很准。据原中央美院副院长艾中信回忆，在一张我父亲填过的干部履历表上，“特长”一栏中写着：能识别中外艺术的优劣。
这确实是他的特长。比如，任伯年的画在我父亲的那个时候并不太被人看好。在清代的画家里头， “四王”的画大概远远超过任伯年画作的价值。但他对任伯年很佩服。他收藏的任伯年的画国内第一多。任伯年的后人曾经把任伯年未完成、未签名的画稿赠送给我父亲，这是父亲一生最得意的事情。
他收藏不是为了换钱，不是为了投机。他收藏的一张《八十七神仙卷》，据他跟张大千的判断，是唐朝的绘画。唐朝的绘画留到今天的不到10张，这张又是人物，80多个人物，这幅画是中国古代绘画的第一号作品。据父亲自己分析，这幅画是画圣吴道子所作，单这一张画就已经是无价了。
他是为了给国家收藏艺术精品，给后人留下一个艺术宝库，提高全民的审美能力。这不是言过其实。早在二三十年代，父亲就拟了中国的美术馆计划：中国应该建什么样的美术馆，美术馆里应该分几个部分，哪个部分展出哪些作品。他都有具体的计划。
他在法国巴黎留学的时候，艺术品在战乱中贬值。他说当时只要有几万块钱，就可以给中国建一个罗丹美术馆。父亲为这个四处奔走，去找康有为，去找蔡元培，让他们帮助弄钱，但是当时没有做到。
但他没灰心。他说只有一个办法，“我自己画一百张好画”。他说，一个画家，真正的杰作，一年也就是两三张，但他要画100幅。我认为父亲的这个心愿达成了。因为现在他的精品中，油画有100多件，中国画应该有200件，加上素描，一共几百件。
他说，如果把自己所有的钱都去买好的艺术品，收藏起来就会像个小博物馆，就能发挥美术教育的作用。他后来给学生上课，用的就是这些中外名画。
链接 徐庆平：我画的马与父亲不同
提到父亲徐悲鸿，徐庆平说，他跟父亲根本就不能同日而语。“我天分没他高。他50岁多岁去世，留下了那么多的作品。不光是一个画种，油画、素描、中国画，三个方面都独有建树。而且留下了那么多的文章。中外两方面的文化修养都那么深厚。”徐庆平笑着说他自己差多了，所以不存在压力。
看过徐庆平画册的人都会感觉到，徐庆平笔下的马既有父亲笔下的影子，又有自己笔下的独到之处。徐悲鸿画的马，是奔腾、奋起、愤怒的马。“父亲实际上是在画他自己，很孤独、很自由，在荒野上战斗。”
徐庆平说，“我们这个年代跟他不太一样。我们的比较欢快。因此，我画的马比较注重马跟马之间的关系、马和人之间的关系、环境和马之间的关系。这样去突破他。”